«Разница выглядит пугающей». У российских банков нашли вдвое больше проблемных кредитов

Доля плохих кредитов на балансе 20 крупнейших российских банков составляет 11% или 4,8 трлн руб., это вдвое выше, чем по стандартам ЦБ — 5,3% и 3,12 трлн руб. соответственно, пишет The Bell со ссылкой на отчет рейтингового агентства Fitch. Аналитики пересчитали показатели банков по новому стандарту отчетности МСФО-9, который вступает в силу с 1 января 2019 г.: в нем проблемные кредиты (Stage 2 и Stage 3) трактуются шире, чем по правилам ЦБ, туда же попадают обесцененные и реструктурированные займы, тогда как регулятор учитывает только кредиты, просроченные на 90 дней и больше (non-performing loans или NPL). 

Так, по данным Fitch, у Абсолют-банка отношение кредитов Stage 2 и Stage 3 к собственному капиталу составляет 539%, у банка «Зенит» — 189%, у ВТБ — 95%, у банка «Санкт-Петербург» — 76%, у Сбербанка — 64%, у Альфа-банка — 61%. У Московского кредитного банка почти пятикратная разница между объемом кредитов третьей группы и NPL — она выглядит «совершенно пугающей», отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.

В то же время показатель кредитов 3 стадии у розничных банков и дочек иностранных банков, как правило, лишь немногим выше уровня NPL, что отражает более консервативный подход этих банков к отражению проблем и в целом ограниченные объемы реструктурированных проблемных кредитов, — пишут авторы отчета. 

Если провести стресс-тест, сравнимый с банковским кризисом 2014 г., то большинство кредитных организаций покроют убытки меньше чем за год — это очень неплохой результат. Впрочем, Fitch подчеркивает, что МСФО-9 не будет применяться в регулировании к российским банкам: они должны будут составлять отчетность по новому стандарту в информационных целях.

При оценке уровня потенциально проблемных кредитов некорректно сравнивать долю NPLs с долей кредитов из 3-й корзины в целом и руководствоваться в анализе только данным соотношением, возразили в пресс-службе Московского кредитного банка.

Следует обращать внимание также на долю кредитов из 3ей корзины в целом по портфелю — а для МКБ, о чем свидетельствует тот же самый отчет Fitch, данный показатель находится на среднем для российского рынка уровне, опережая такие банки, как ВТБ, ОТП, Тинькофф и др. При этом пятикратная разница между NPLs (долги с просрочкой (90+) и объемом кредитов из 3-й категории качества вызвана исключительно низкой долей уровня NPL у МКБ, — прокомментировали отчет в банке, отметив, что такая разница говорит о более высоком уровне возврата проблемной задолженности.